О блоге
Данный блог посвящен основным понятиям, структурам и механизмам фондовой торговли. В нем рассматривается современные тенденции в мире капитала, операции с ценными бумагами, инструментальные средства, применяемые в биржевой торговле.
Я надеюсь, что мои заметки будут полезны менеджерам, занимающимся исследованиями фондовых рынков, игрокам на товарных и фондовых биржах, рынке Forex.
Тэги: опционы, фьючерсы, биржевые индексы
Опционы по фьючерсным контрактам на биржевые индексы
Автор: Антон Курнавский
Опубликовано: 02.05.2009
Опционы по фьючерсным контрактам на биржевые индексы появились на фондовом рынке в 1983 году почти одновременно с опционами по индексам. В настоящий момент это самое иррациональное порождение срочной биржевой торговли. В отличие от опционов и фьючерсов по индексам, в основе которых лежит и без того достаточно условная единица – биржевой индекс, опционы по фьючерсам на биржевые индексы, как явствует из самого названия, выписываются не на сам индекс, а на фьючерсный контракт по этой условной единице.
Тэги: фьючерсы, биржевые индексы, инвестор, опционы
Фьючерсы по биржевым индексам
Автор: Антон Курнавский
Опубликовано: 26.02.2008
В общих чертах фьючерсы по биржевым индексам, так же как и другие фьючерсы отличаются от опционов тем, что в этом контракте воплощено не право его держателя на покупку и продажу, а твердое обязательство заключившего этот контракт инвестора осуществить покупку или продажу.
Процентные фьючерсы
Автор: Антон Курнавский
Опубликовано: 25.12.2007
Среди процентных фьючерсов (interest tate futures) преобладают контракты по трехмесячным казначейским векселям, 12-летним ипотечным облигациям и 20-летним казначейским облигациям. Поскольку фьючерсные сделки традиционно являлись специализацией товарных бирж, то на них развивались и операции с процентными фьючерсами.
